Introduction to Stochastic Integration (Registro nro. 44976)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 03829nam a22004935i 4500
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control DE-He213
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20191011015822.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 100301s2006 xxu| s |||| 0|eng d
020 64 - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9780387310572
-- 978-0-387-31057-2
024 87 - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES
Número estándar o código 10.1007/0-387-31057-6
Fuente del número o código doi
050 84 - CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación QA273.A1-274.9
050 84 - CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación QA274-274.9
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia PBT
Fuente bicssc
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia PBWL
Fuente bicssc
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia MAT029000
Fuente bisacsh
082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 519.2
Número de edición 23
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000045247
100 81 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Kuo, Hui-Hsiung.
Término indicativo de función/relación author.
9 (RLIN) 17056
245 97 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Introduction to Stochastic Integration
Medio [electronic resource] /
Mención de responsabilidad, etc. by Hui-Hsiung Kuo.
264 81 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright New York, NY :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer New York,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2006.
300 64 - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión XIII, 279 p.
Otras características físicas online resource.
336 64 - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido text
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 64 - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio computer
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 64 - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte online resource
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 64 - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
Fuente rda
490 81 - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Universitext
505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Brownian Motion -- Constructions of Brownian Motion -- Stochastic Integrals -- An Extension of Stochastic Integrals -- Stochastic Integrals for Martingales -- The Itȳ Formula -- Applications of the Itȳ Formula -- Multiple Wiener-Itȳ Integrals -- Stochastic Differential Equations -- Some Applications and Additional Topics.
520 64 - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. The theory of stochastic integration, also called the Ito calculus, has a large spectrum of applications in virtually every scientific area involving random functions, but it can be a very difficult subject for people without much mathematical background. The Ito calculus was originally motivated by the construction of Markov diffusion processes from infinitesimal generators. Previously, the construction of such processes required several steps, whereas Ito constructed these diffusion processes directly in a single step as the solutions of stochastic integral equations associated with the infinitesimal generators. Moreover, the properties of these diffusion processes can be derived from the stochastic integral equations and the Ito formula. This introductory textbook on stochastic integration provides a concise introduction to the Ito calculus, and covers the following topics: * Constructions of Brownian motion; * Stochastic integrals for Brownian motion and martingales; * The Ito formula; * Multiple Wiener-Ito integrals; * Stochastic differential equations; * Applications to finance, filtering theory, and electric circuits. The reader should have a background in advanced calculus and elementary probability theory, as well as a basic knowledge of measure theory and Hilbert spaces. Each chapter ends with a variety of exercises designed to help the reader further understand the material. Hui-Hsiung Kuo is the Nicholson Professor of Mathematics at Louisiana State University. He has delivered lectures on stochastic integration at Louisiana State University, Cheng Kung University, Meijo University, and University of Rome "Tor Vergata," among others. He is also the author of Gaussian Measures in Banach Spaces (Springer 1975), and White Noise Distribution Theory (CRC Press 1996), and a memoir of his childhood growing up in Taiwan, An Arrow Shot into the Sun (Abridge Books 2004).
516 64 - NOTA DE TIPO DE ARCHIVO DE ORDENADOR O DE DATOS
Nota de tipo de archivo de ordenador o de datos ZDB-2-SMA
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Mathematics.
-- 8571
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Finance.
-- 17057
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Distribution (Probability theory).
-- 8572
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Mathematics.
-- 8571
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Probability Theory and Stochastic Processes.
-- 8574
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Quantitative Finance.
-- 10362
710 82 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada SpringerLink (Online service)
9 (RLIN) 17058
773 80 - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN
Título Springer eBooks
776 ## - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Printed edition:
Número Internacional Estándar del Libro 9780387287201
830 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME
Título uniforme Universitext
9 (RLIN) 9677
856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso http://dx.doi.org/10.1007/0-387-31057-6
Nota pública de clik aquí para ver el libro electrónico
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Libro Electrónico

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