Introduction to Stochastic Integration (Registro nro. 44976)
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000 -CABECERA | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 03829nam a22004935i 4500 |
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | DE-He213 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20191011015822.0 |
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 100301s2006 xxu| s |||| 0|eng d |
020 64 - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
Número Internacional Estándar del Libro | 9780387310572 |
-- | 978-0-387-31057-2 |
024 87 - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
Número estándar o código | 10.1007/0-387-31057-6 |
Fuente del número o código | doi |
050 84 - CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
Número de clasificación | QA273.A1-274.9 |
050 84 - CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
Número de clasificación | QA274-274.9 |
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA | |
Código de categoría de materia | PBT |
Fuente | bicssc |
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA | |
Código de categoría de materia | PBWL |
Fuente | bicssc |
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA | |
Código de categoría de materia | MAT029000 |
Fuente | bisacsh |
082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
Número de clasificación | 519.2 |
Número de edición | 23 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 000045247 |
100 81 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
Nombre de persona | Kuo, Hui-Hsiung. |
Término indicativo de función/relación | author. |
9 (RLIN) | 17056 |
245 97 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | Introduction to Stochastic Integration |
Medio | [electronic resource] / |
Mención de responsabilidad, etc. | by Hui-Hsiung Kuo. |
264 81 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | New York, NY : |
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer New York, |
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2006. |
300 64 - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | XIII, 279 p. |
Otras características físicas | online resource. |
336 64 - TIPO DE CONTENIDO | |
Término de tipo de contenido | text |
Código de tipo de contenido | txt |
Fuente | rdacontent |
337 64 - TIPO DE MEDIO | |
Nombre/término del tipo de medio | computer |
Código del tipo de medio | c |
Fuente | rdamedia |
338 64 - TIPO DE SOPORTE | |
Nombre/término del tipo de soporte | online resource |
Código del tipo de soporte | cr |
Fuente | rdacarrier |
347 64 - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
Tipo de archivo | text file |
Formato de codificación | |
Fuente | rda |
490 81 - MENCIÓN DE SERIE | |
Mención de serie | Universitext |
505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Nota de contenido con formato | Brownian Motion -- Constructions of Brownian Motion -- Stochastic Integrals -- An Extension of Stochastic Integrals -- Stochastic Integrals for Martingales -- The Itȳ Formula -- Applications of the Itȳ Formula -- Multiple Wiener-Itȳ Integrals -- Stochastic Differential Equations -- Some Applications and Additional Topics. |
520 64 - SUMARIO, ETC. | |
Sumario, etc. | The theory of stochastic integration, also called the Ito calculus, has a large spectrum of applications in virtually every scientific area involving random functions, but it can be a very difficult subject for people without much mathematical background. The Ito calculus was originally motivated by the construction of Markov diffusion processes from infinitesimal generators. Previously, the construction of such processes required several steps, whereas Ito constructed these diffusion processes directly in a single step as the solutions of stochastic integral equations associated with the infinitesimal generators. Moreover, the properties of these diffusion processes can be derived from the stochastic integral equations and the Ito formula. This introductory textbook on stochastic integration provides a concise introduction to the Ito calculus, and covers the following topics: * Constructions of Brownian motion; * Stochastic integrals for Brownian motion and martingales; * The Ito formula; * Multiple Wiener-Ito integrals; * Stochastic differential equations; * Applications to finance, filtering theory, and electric circuits. The reader should have a background in advanced calculus and elementary probability theory, as well as a basic knowledge of measure theory and Hilbert spaces. Each chapter ends with a variety of exercises designed to help the reader further understand the material. Hui-Hsiung Kuo is the Nicholson Professor of Mathematics at Louisiana State University. He has delivered lectures on stochastic integration at Louisiana State University, Cheng Kung University, Meijo University, and University of Rome "Tor Vergata," among others. He is also the author of Gaussian Measures in Banach Spaces (Springer 1975), and White Noise Distribution Theory (CRC Press 1996), and a memoir of his childhood growing up in Taiwan, An Arrow Shot into the Sun (Abridge Books 2004). |
516 64 - NOTA DE TIPO DE ARCHIVO DE ORDENADOR O DE DATOS | |
Nota de tipo de archivo de ordenador o de datos | ZDB-2-SMA |
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mathematics. |
-- | 8571 |
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Finance. |
-- | 17057 |
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Distribution (Probability theory). |
-- | 8572 |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mathematics. |
-- | 8571 |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Probability Theory and Stochastic Processes. |
-- | 8574 |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Quantitative Finance. |
-- | 10362 |
710 82 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Online service) |
9 (RLIN) | 17058 |
773 80 - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
Título | Springer eBooks |
776 ## - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
Información de relación/Frase instructiva de referencia | Printed edition: |
Número Internacional Estándar del Libro | 9780387287201 |
830 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
Título uniforme | Universitext |
9 (RLIN) | 9677 |
856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
Identificador Uniforme del Recurso | http://dx.doi.org/10.1007/0-387-31057-6 |
Nota pública | de clik aquí para ver el libro electrónico |
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
Tipo de ítem Koha | Libro Electrónico |
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