Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Registro nro. 59116)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 03519nam a22005655i 4500
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control DE-He213
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20191011094303.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 100301s2005 gw | s |||| 0|eng d
020 64 - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9783540264415
-- 978-3-540-26441-5
024 87 - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES
Número estándar o código 10.1007/b137590
Fuente del número o código doi
050 84 - CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación QA402-402.37
050 84 - CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación T57.6-57.97
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia KJT
Fuente bicssc
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia KJM
Fuente bicssc
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia BUS049000
Fuente bisacsh
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia BUS042000
Fuente bisacsh
082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 519.6
Número de edición 23
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000063108
100 81 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona ksendal, Bernt.
Término indicativo de función/relación author.
9 (RLIN) 100167
245 97 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
Medio [electronic resource] /
Mención de responsabilidad, etc. by Bernt ksendal, Agnȿs Sulem.
264 81 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Berlin, Heidelberg :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer Berlin Heidelberg,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2005.
300 64 - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión X, 214 p.
Otras características físicas online resource.
336 64 - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido text
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 64 - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio computer
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 64 - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte online resource
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 64 - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
Fuente rda
490 81 - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Universitext
505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Stochastic Calculus with Jump diffusions -- Optimal Stopping of Jump Diffusions -- Stochastic Control of Jump Diffusions -- Combined Optimal Stopping and Stochastic Control of Jump Diffusions -- Singular Control for Jump Diffusions -- Impulse Control of Jump Diffusions -- Approximating Impulse Control of Diffusions by Iterated Optimal Stopping -- Combined Stochastic Control and Impulse Control of Jump Diffusions -- Viscosity Solutions -- Solutions of Selected Exercises.
520 64 - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. The main purpose of the book is to give a rigorous, yet mostly nontechnical, introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions (i.e. solutions of stochastic differential equations driven by LȨvy processes) and its applications. The types of control problems covered include classical stochastic control, optimal stopping, impulse control and singular control. Both the dynamic programming method and the maximum principle method are discussed, as well as the relation between them. Corresponding verification theorems involving the Hamilton-Jacobi Bellman equation and/or (quasi-)variational inequalities are formulated. There are also chapters on the viscosity solution formulation and numerical methods. The text emphasises applications, mostly to finance. All the main results are illustrated by examples and exercises appear at the end of each chapter with complete solutions. This will help the reader understand the theory and see how to apply it. The book assumes some basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations.
516 64 - NOTA DE TIPO DE ARCHIVO DE ORDENADOR O DE DATOS
Nota de tipo de archivo de ordenador o de datos ZDB-2-SMA
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Mathematics.
-- 8571
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Operator theory.
-- 100168
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Finance.
-- 100169
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Operations research.
-- 100170
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Distribution (Probability theory).
-- 8572
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Mathematics.
-- 8571
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Operations Research, Mathematical Programming.
-- 8926
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Operator Theory.
-- 100171
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Quantitative Finance.
-- 10362
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Probability Theory and Stochastic Processes.
-- 8574
700 81 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Sulem, Agnȿs.
Término indicativo de función/relación author.
-- 100172
710 82 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada SpringerLink (Online service)
9 (RLIN) 100173
773 80 - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN
Título Springer eBooks
776 ## - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Printed edition:
Número Internacional Estándar del Libro 9783540140238
830 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME
Título uniforme Universitext
9 (RLIN) 9677
856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso http://dx.doi.org/10.1007/b137590
Nota pública de clik aquí para ver el libro electrónico
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Libro Electrónico

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