Statistics of Financial Markets (Registro nro. 72976)
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000 -CABECERA | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 03482nam a22005295i 4500 |
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | DE-He213 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20191014025836.0 |
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | cr nn 008mamaa |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 130125s2013 gw | s |||| 0|eng d |
020 64 - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
Número Internacional Estándar del Libro | 9783642339295 |
-- | 978-3-642-33929-5 |
024 87 - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES | |
Número estándar o código | 10.1007/978-3-642-33929-5 |
Fuente del número o código | doi |
050 84 - CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
Número de clasificación | QA276-280 |
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA | |
Código de categoría de materia | PBT |
Fuente | bicssc |
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA | |
Código de categoría de materia | K |
Fuente | bicssc |
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA | |
Código de categoría de materia | BUS061000 |
Fuente | bisacsh |
082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
Número de clasificación | 330.015195 |
Número de edición | 23 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 000073246 |
100 81 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
Nombre de persona | Borak, Szymon. |
Término indicativo de función/relación | author. |
9 (RLIN) | 201091 |
245 97 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | Statistics of Financial Markets |
Medio | [electronic resource] : |
Resto del título | Exercises and Solutions / |
Mención de responsabilidad, etc. | by Szymon Borak, Wolfgang Karl Hrdle, Brenda Lpez-Cabrera. |
250 64 - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
Mención de edición | 2nd ed. 2013. |
264 81 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Berlin, Heidelberg : |
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Springer Berlin Heidelberg : |
-- | Imprint: Springer, |
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2013. |
300 64 - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | XXIX, 246 p. 271 illus., 241 illus. in color. |
Otras características físicas | online resource. |
336 64 - TIPO DE CONTENIDO | |
Término de tipo de contenido | text |
Código de tipo de contenido | txt |
Fuente | rdacontent |
337 64 - TIPO DE MEDIO | |
Nombre/término del tipo de medio | computer |
Código del tipo de medio | c |
Fuente | rdamedia |
338 64 - TIPO DE SOPORTE | |
Nombre/término del tipo de soporte | online resource |
Código del tipo de soporte | cr |
Fuente | rdacarrier |
347 64 - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL | |
Tipo de archivo | text file |
Formato de codificación | |
Fuente | rda |
490 81 - MENCIÓN DE SERIE | |
Mención de serie | Universitext, |
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0172-5939 |
505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Nota de contenido con formato | Part I Option Pricing: Derivatives -- Introduction to Option Management -- Basic Concepts of Probability Theory -- Stochastic Processes in Discrete Time -- Stochastic Integrals and Di erential Equations -- Black-Scholes Option Pricing Model -- Binomial Model for European Options -- American Options -- Models for the Interest Rate and Interest Rate Derivatives -- Part II Statistical Model of Financial Time Series: Financial Time Series Models -- ARIMA Time Series Models -- Time Series with Stochastic Volatility -- Part III Selected Financial Applications: Value at Risk and Backtesting -- Copulae and Value at Risk -- Statistics of Extreme Risks -- Volatility Risk of Option Portfolios -- Portfolio Credit Risk -- References. |
520 64 - SUMARIO, ETC. | |
Sumario, etc. | Practice makes perfect. Therefore the best method of mastering models is working with them. This book contains a large collection of exercises and solutions which will help explain the statistics of financial markets. These practical examples are carefully presented and provide computational solutions to specific problems, all of which are calculated using R and Matlab. This study additionally looks at the concept of corresponding Quantlets, the name given to these program codes and which follow the name scheme SFSxyz123. The book is divided into three main parts, in which option pricing, time series analysis and advanced quantitative statistical techniques in finance is thoroughly discussed. The authors have overall successfully created the ideal balance between theoretical presentation and practical challenges. |
516 64 - NOTA DE TIPO DE ARCHIVO DE ORDENADOR O DE DATOS | |
Nota de tipo de archivo de ordenador o de datos | ZDB-2-SMA |
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Statistics. |
-- | 8573 |
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Finance. |
-- | 201092 |
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Economics |
Subdivisión general | Statistics. |
-- | 9577 |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Statistics. |
-- | 8573 |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance. |
-- | 9579 |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Quantitative Finance. |
-- | 10362 |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Finance/Investment/Banking. |
-- | 10848 |
700 81 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
Nombre de persona | Hrdle, Wolfgang Karl. |
Término indicativo de función/relación | author. |
-- | 201093 |
700 81 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
Nombre de persona | Lpez-Cabrera, Brenda. |
Término indicativo de función/relación | author. |
-- | 201094 |
710 82 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SpringerLink (Online service) |
9 (RLIN) | 201095 |
773 80 - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
Título | Springer eBooks |
776 ## - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL | |
Información de relación/Frase instructiva de referencia | Printed edition: |
Número Internacional Estándar del Libro | 9783642339288 |
830 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
Título uniforme | Universitext, |
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0172-5939 |
9 (RLIN) | 9677 |
856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
Identificador Uniforme del Recurso | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33929-5 |
Nota pública | de clik aquí para ver el libro electrónico |
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
Tipo de ítem Koha | Libro Electrónico |
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