Statistics of Financial Markets (Registro nro. 72976)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 03482nam a22005295i 4500
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control DE-He213
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20191014025836.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr nn 008mamaa
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 130125s2013 gw | s |||| 0|eng d
020 64 - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9783642339295
-- 978-3-642-33929-5
024 87 - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES
Número estándar o código 10.1007/978-3-642-33929-5
Fuente del número o código doi
050 84 - CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación QA276-280
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia PBT
Fuente bicssc
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia K
Fuente bicssc
072 87 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Código de categoría de materia BUS061000
Fuente bisacsh
082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 330.015195
Número de edición 23
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 000073246
100 81 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Borak, Szymon.
Término indicativo de función/relación author.
9 (RLIN) 201091
245 97 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Statistics of Financial Markets
Medio [electronic resource] :
Resto del título Exercises and Solutions /
Mención de responsabilidad, etc. by Szymon Borak, Wolfgang Karl Hrdle, Brenda Lpez-Cabrera.
250 64 - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición 2nd ed. 2013.
264 81 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright Berlin, Heidelberg :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Springer Berlin Heidelberg :
-- Imprint: Springer,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2013.
300 64 - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión XXIX, 246 p. 271 illus., 241 illus. in color.
Otras características físicas online resource.
336 64 - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido text
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 64 - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio computer
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 64 - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte online resource
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
347 64 - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL
Tipo de archivo text file
Formato de codificación PDF
Fuente rda
490 81 - MENCIÓN DE SERIE
Mención de serie Universitext,
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0172-5939
505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Part I Option Pricing: Derivatives -- Introduction to Option Management -- Basic Concepts of Probability Theory -- Stochastic Processes in Discrete Time -- Stochastic Integrals and Di erential Equations -- Black-Scholes Option Pricing Model -- Binomial Model for European Options -- American Options -- Models for the Interest Rate and Interest Rate Derivatives -- Part II Statistical Model of Financial Time Series: Financial Time Series Models -- ARIMA Time Series Models -- Time Series with Stochastic Volatility -- Part III Selected Financial Applications: Value at Risk and Backtesting -- Copulae and Value at Risk -- Statistics of Extreme Risks -- Volatility Risk of Option Portfolios -- Portfolio Credit Risk -- References.
520 64 - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. Practice makes perfect. Therefore the best method of mastering models is working with them. This book contains a large collection of exercises and solutions which will help explain the statistics of financial markets. These practical examples are carefully presented and provide computational solutions to specific problems, all of which are calculated using R and Matlab. This study additionally looks at the concept of corresponding Quantlets, the name given to these program codes and which follow the name scheme SFSxyz123. The book is divided into three main parts, in which option pricing, time series analysis and advanced quantitative statistical techniques in finance is thoroughly discussed. The authors have overall successfully created the ideal balance between theoretical presentation and practical challenges.
516 64 - NOTA DE TIPO DE ARCHIVO DE ORDENADOR O DE DATOS
Nota de tipo de archivo de ordenador o de datos ZDB-2-SMA
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Statistics.
-- 8573
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Finance.
-- 201092
650 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Economics
Subdivisión general Statistics.
-- 9577
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Statistics.
-- 8573
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance.
-- 9579
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Quantitative Finance.
-- 10362
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Finance/Investment/Banking.
-- 10848
700 81 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Hrdle, Wolfgang Karl.
Término indicativo de función/relación author.
-- 201093
700 81 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Lpez-Cabrera, Brenda.
Término indicativo de función/relación author.
-- 201094
710 82 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada SpringerLink (Online service)
9 (RLIN) 201095
773 80 - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN
Título Springer eBooks
776 ## - ENTRADA/ENLACE A UN FORMATO FÍSICO ADICIONAL
Información de relación/Frase instructiva de referencia Printed edition:
Número Internacional Estándar del Libro 9783642339288
830 80 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME
Título uniforme Universitext,
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0172-5939
9 (RLIN) 9677
856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33929-5
Nota pública de clik aquí para ver el libro electrónico
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Libro Electrónico

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